Sistemas de negociação de ações intradia

Day Trading Systems.

Componentes Básicos do Sistema.

Com relação aos sistemas de day trading, se você planeja ser um day trader discricionário ou automatizar completamente sua negociação em dia de ações, a maioria dos sistemas de trading intraday deve considerar os seguintes componentes:

A ENTRADA que se origina da sua configuração e aciona para você entrar no mercado.

O STOP, que controla o seu risco no comércio.

O EXIT, que é o resultado da parada inicial sendo movida na direção desejada do comércio ou um preço alvo sendo colocado no momento da entrada.

O velho ditado de que "amadores se concentram em ENTRIES" provavelmente é verdade.

Afinal de contas, essa é a parte interessante - olhando para todos os gráficos e descobrindo como você vai entrar em todo esse dinheiro fazendo negócios. Foi o que fiz quando era novato, vinte anos atrás, e se você é um novato agora, provavelmente é o que você está fazendo também. Certo?

Todos os componentes acima de um sistema de negociação do dia são importantes, mas se o tamanho da posição do termo é estranho para você, faça um favor e aprenda algo sobre ele. Eu prometo, é um conceito fácil de aprender e vou manter a explicação o mais simples possível.

Para aqueles de vocês dizendo para si mesmo "Ei, eu pensei que a expectativa era parte de um sistema de negociação". não se preocupe, eu tenho uma página separada para isso e nós vamos falar sobre isso mais tarde.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DIA, ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO E CONJUNTOS?

Considero que as estratégias de day trading consistem em três etapas básicas:

Uma instalação que coloca o trader em "modo de alerta" ou "modo de vigia" para um estoque em particular. Isso pode incluir estoques de digitalização para determinados padrões para negociação ou pode ter a ver com determinadas ações que atendem a certos requisitos de ganho de preço e / ou volume. Tudo depende dos métodos usados ​​pelo trader. Mas qualquer que seja a estratégia, serve para colocar as ações individuais em alerta como tendo "potencial" para um negócio naquele dia. É possível postar essas ações em uma tela em sua tela, uma vez encontradas, com ordens de compra no local, para que elas possam observar os pedidos serem acionados.

Um gatilho ou sinal que inicia uma posição longa ou curta em um estoque. Um exemplo simples é um movimento de preço acima de uma determinada linha de resistência.

Um Stop que é colocado manualmente pelo trader ou automaticamente pelo software de negociação.

Como você pode ver comparando com a lista no topo da página, as estratégias de negociação (sob minha definição) contêm o trabalho de encontrar ou localizar ações individuais para negociar naquele dia, configurando-as para um negócio Longo ou Curto e imediatamente colocando um pare a ordem nesse ofício.

Requer possivelmente as partes mais demoradas e interessantes do comércio, mas não contém TODOS, nem os componentes mais importantes de um negócio.

COMO OS OPERADORES USAM OS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DO DIA?

Existem três maneiras básicas pelas quais os comerciantes usam os sistemas de day trading:

Você pode negociá-los 100% automaticamente usando o software de negociação automatizado. Todos os componentes acima de um sistema são iniciados pelo algoritmo do programa sem a assistência do profissional. O comerciante normalmente não interfere nas decisões do programa, a menos que o rebaixamento do sistema de negociação pareça completamente fora dos limites normais do sistema.

Você pode trocá-los semi-automaticamente. O que significa que o software desempenha o papel de ajudar um trader a localizar ações automaticamente que atendam a seus critérios programados, e pode até mesmo criar uma ordem para ele, mas o trader decide usar o julgamento individual de cada ação, ou não, para negociar. Uma vez no comércio, o sistema de negociação do dia semiautomático assumiria e administraria todas as saídas.

Um operador discricionário usaria um sistema para negociar, mas teria muito pouca ou nenhuma automação em seu processo. Um exemplo disso é um comerciante que usa uma lista de ações, como um ganho ou lista de lacunas para 'abater' ou classificar ações para negociações potenciais. Ou um comerciante que usa um scanner de ações de terceiros para encontrar ações para negócios que atendam aos requisitos do sistema. Outro exemplo é o comerciante que tem um sistema de negociação dia completo e de backtested, que ele confia, mas prefere negociar com 100% de discrição em oposição a 100% de automação.

Como você pode ver, há algumas estradas diferentes que você pode percorrer durante a sua jornada de negociação e um pouco de tomada de decisões que você precisa fazer antes de começar a negociar. Algumas dessas decisões serão baseadas em sua experiência individual.

Por exemplo, quão profundo é o seu conhecimento de programação de computador? Fortes habilidades de programação e matemática certamente tornarão mais fácil ir 100% automatizado.

Mas, novos softwares mais amigáveis ​​estão chegando ao mercado o tempo todo, o que torna mais fácil para os não-programadores se envolverem em negociações automatizadas.

Se essa é a direção que você deseja seguir e não possui as habilidades necessárias, é aconselhável verificar minha lista de livros sobre design de sistema de negociação => negociação de livros [escolha a categoria "design de sistema de negociação"].

Portanto, não necessariamente exclua sistemas automatizados de negociação diária se a programação não fizer parte de sua educação.

Day Trading Stocks: Estratégias e Tutoriais.

Você tem uma paixão real por ações de day trading? Eu sei que eu faço. Eu comecei a negociar 26 anos atrás depois de pegar uma cópia do Investor's Business Daily em 1990. Se você está procurando um guia sem BS sobre esse assunto, por um trader de verdade, você veio ao lugar certo. Eu escrevi todas as páginas deste site.

Claro, este não é o site mais atraente que você já viu, mas se você ler mais, eu acho que você vai encontrar algumas informações essenciais neste site que poderiam melhorar significativamente o seu dia de negociação de ações. (Control + para páginas maiores)

Muitos dos meus artigos estão centrados em como os operadores de dia podem usar estratégias de negociação de "ação de preço" para melhorar seu desempenho, mas também repasso algumas estratégias de indicadores baseados em preço para aqueles que preferem indicadores para a day trading.

As recompensas potenciais para um trader de home office, são ótimas, e isso pode muito bem ser uma das melhores maneiras de ser autônomo, mas você deve estar preparado para uma curva de aprendizado íngreme, pois há muito a aprender.

Você vai encontrar estratégias de negociação do dia, tutoriais, um blog de negociação do dia, recursos de software de negociação, dicas de sistemas e muito mais.

Se você é novo em ações de day trading ou mesmo em um nível intermediário, você acabará descobrindo que existe uma verdadeira montanha de informações sobre day trading.

O volume de informações na internet, livros e revistas sobre o tema "Day Trading Stocks" pode ser verdadeiramente avassalador para um novato. Na minha opinião, o caminho para o sucesso nos dias de hoje poderia ser mais longo do que quando eu comecei minha jornada de negociação em 1990, simplesmente por causa da sobrecarga de informações. Hoje em dia, é tão fácil para uma pessoa querer aprender a negociar, a ser rastreada por tantos caminhos diferentes, que ela ouve longe do que é absolutamente essencial para ganhar dinheiro no pregão da bolsa de valores.

Essa é uma das razões pelas quais eu decidi criar este site. Eu vou cortar as montanhas de merda e supostamente segredos de troca do dia e levá-lo direto para os conceitos, metodologias e ferramentas, que eu sei que você precisa para ser bem sucedido.

Outra razão que eu criei este site é que eu sempre quis fazer um site educacional sobre o dia de negociação e agora que eu não sou mais dia de negociação de ações, eu vou ter algum tempo para colocar nele.

No meu blog, dou exemplos toda semana (ou qualquer que seja o tempo permitido) das diferentes estratégias de negociação do dia que usei com sucesso no passado.

Então, se você gostaria de começar e você é novo para as ações de troca do dia, comece com os links no canto superior esquerdo e trabalhe o seu caminho para assuntos mais complicados.

Alguns dos indicadores de negociação que eu venho, eu nunca usei no meu próprio dia de negociação, no entanto, eu acho que é um bom material para saber, para que você possa pegar essa informação, talvez combiná-la com o que você aprenderá com o meu dia. estratégias de negociação e, em seguida, você pode continuar a criar suas próprias estratégias de negociação completamente originais.

Conforme você se movimenta pelo site, você terá acesso ao que você precisa saber para ter sucesso nesse negócio.

Então vá em frente e dê uma olhada ao redor, confira o meu blog de negociação do dia, e seria ótimo se você pudesse adicionar sua própria 'Trading Journey Story' juntamente com uma foto de sua estação de comércio ou sala de negociação. Clique em "Your Trade Journey" para mais detalhes.

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho a partir de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.

Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-1 / 4/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Mensal P / L.

Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.

* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação maior ou menor pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.

Noções básicas de negociação algorítmica.

O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.

Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.

Exemplo de negociação algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver preços, estatísticas comerciais completas, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é negociado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.

Detalhes no triturador S & P.

Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.

Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.

Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.

Trades During Bear & amp; Mercados de touro.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O comércio algorítmico funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.

Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo das notas de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados ​​juntamente com as suas fraquezas.

Vários tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizada.

Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.

Swing Trading Strategies.

As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direccionais no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.

A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Este algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.

Estratégias de Negociação Diária.

As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.

A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.

A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.

O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de Negociação de Opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.

Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções de Condor da Iron é perfeita para quem deseja uma taxa de ganhos por negociação mais alta e que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para cobrar prêmios e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição no algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, são vendidas a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada isoladamente, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar os resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa da negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, o Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.

Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?

Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda para remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.

Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.

Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.

Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis ​​para os traders e oferece vantagens significativas sobre as plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.

A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Dicas de negociação do dia que você precisa saber.

Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.

Como um novato, é aconselhável focar um máximo de uma ou duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.

7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.

Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.

Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.

A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.

Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)

Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.

Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:

Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.

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Eu não faço mais negociações diárias, já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas lucrativas de negociação intraday.

Por um lado, é muito difícil competir com todas as máquinas algorítmicas, bancos e traders de alta frequência.

Por outro lado, eu prefiro negociar mecanicamente e é quase impossível chegar a um sistema de negociação rentável intraday. Uma vez que comissões e derrapagens são atendidas, a maioria dos sistemas de negociação intradiários falham. E mesmo se você encontrar uma vantagem, ela geralmente não durará muito.

Por causa disso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânicos em prazos mais longos. Para prazos mais curtos, acredito que os comerciantes são aconselhados a utilizar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.

Você pode usar um sistema de negociação rentável ou equilibrado como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem tomados. Eu chamo isso de abordagem & # 8216; unindo-se aos robôs & # 8216 ;.

Porque, se você puder combinar a mente humana com o computador, isso dará a melhor chance de sucesso. (E é assim que os humanos conseguiram superar alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).

Esta é a essência de como eu negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto e longo prazo que eu uso para gerenciar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e trabalho durante diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intraday de curto prazo quando elas surgem.

O que eu nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços se moverem por horas e considero isso um imenso desperdício de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais gratificantes que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.

A leitura de gráficos é uma habilidade.

Mas não me leve a mal, a leitura de gráficos é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom dia, então você definitivamente precisará colocar um tempo de tela sério. É preciso muita prática para se tornar adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é observar como os gráficos reagem a certos eventos. Isto é o que eu tive mais sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás da previsão de movimentos futuros dos preços.

Mas agora vamos entrar em minhas quatro técnicas de negociação intraday favoritas. Estes são os que eu tive mais sucesso no passado:

Técnicas de Negociação Intradiária.

1 - Níveis de pivô.

Antes de trabalhar em uma empresa de trading, eu nunca tinha ouvido falar de pontos de pivot, mas atualmente acho que a maioria dos traders sabe sobre eles.

Os níveis de pivô remontam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados ​​hoje por muitos traders intraday.

Porque muitos comerciantes do dia e & # 8216; locais & # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.

Eu trabalhei em duas empresas de negociação agora e em ambas as empresas, os comerciantes iria olhar para pivôs. Mesmo se eles não trocassem diretamente os pivôs, todos os operadores tinham uma idéia de onde estavam e o que poderia acontecer quando um pivô se aproximava.

Como usar o pivots intraday.

Lembre-se sempre de que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, é de baixa.

Dessa forma, alguns traders só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô e só farão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.

Os outros níveis de suporte e resistência geralmente são níveis muito bons para obter lucros e gerenciar o comércio.

Ocasionalmente, quando o mercado está particularmente sobrecomprado ou sobrevendido (procure um RSI alto ou uma pontuação de momentum), os níveis podem ser usados ​​para fazer negócios de reversão.

Exemplo de nível de tabela dinâmica.

Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os principais níveis de pivô regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde estão esses níveis, de modo que, muitas vezes, obtêm seus lucros e fazem suas transações no mesmo lugar.

* Gráficos cortesia do IG Index.

Uma estratégia? Compre quando o mercado empurrar o pivot com convicção e depois tire metade da sua posição no R1 e tente vender o resto no R2. Você pode manter sua parada abaixo de S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular seu tamanho de posição (com base em uma atraente relação risco: recompensa).

Por exemplo, se a diferença entre a sua entrada e S1 for 30 pips, você pode fazer com que sua meta de lucro seja de 60 pips, procurando por uma recompensa de risco de 2: 1. Você pode usar os níveis para ajustar ainda mais seus melhores pontos de saída.

Além disso, fique de olho no momento e em outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no gráfico a seguir, se o RSI está sobrecomprado e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo), esse será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI for exagerado e o mercado estiver em um nível de suporte, isso é um motivo extra para comprar.

Em outro artigo, analiso os pontos de pivô em profundidade e testo esses níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema de negociação pode ser desenvolvido. Confira quando você tiver tempo.

2 - Negociando as notícias.

Outro método eficaz para o comércio intradiário é comercializar comunicados de imprensa e relatórios econômicos. Quando uma notícia positiva sai, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sai, você quer vender.

É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é um comerciante varejista e os bancos e os corretores de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de negociação de alta frequência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, impossibilitando a concorrência.

A solução, então, é se ater apenas aos maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usar sua intuição para assumir o melhor risco: recompensar posições.

Em alguns casos, você pode querer se posicionar antes do lançamento da notícia. Dessa forma, você poderá gerenciar seu negócio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser obtidos se você ficar do lado certo do negócio, como provam esses comerciantes que ganharam acesso ilegal a estatísticas econômicas e fizeram milhões.

Tudo sobre probabilidades.

Prever o resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação do preço e fazer apostas cuidadosas baseadas no risco.

Por exemplo, se uma notícia forte e positiva surge e o mercado luta para subir como deveria, isso é um sinal importante que deve ser levado em conta.

Nesse caso, a ação do preço sugere que não há compradores suficientes, embora o mercado tenha acabado de ter boas notícias. Isso significa resistência e, quando a boa notícia passa, ou quando surgem más notícias, o mercado pode cair facilmente.

Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente fundamental.

Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado praticamente não se alterou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para baixar o mercado. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então, quando as más notícias foram totalmente absorvidas, o mercado acabou subindo.

Que comunicados de imprensa para assistir a negociação intraday.

Muitos comunicados à imprensa não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para os traders de futuros estão listados abaixo:

- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de USD pip de 100-150 pips)

- Anúncios do banco central (especialmente decisões sobre taxa de juros)

- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)

A chave do comércio de notícias não é seguir o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado está esperando e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades estiverem a seu favor. Por exemplo, se o mercado está cobrando 70% de chance de que o Fed aumente as taxas de juros e você consiga apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece uma negociação com grande risco: recompensa.

A negociação de notícias pode ser lucrativa, mas geralmente requer raciocínio rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.

Se você estiver interessado em mais notícias e estratégias orientadas a eventos, talvez queira verificar a Quantpedia, que possui um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativa para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como métodos de longo prazo e este é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias de negociação.

3 - Escalpelamento.

Escalpelamento requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intraday mais populares. O método de escalpelamento é fazer muitas negociações com tempos de espera curtos, esperando capturar um ou dois pips aqui e acolá, construindo-os a medida que você for.

Cada vez mais, os traders usam algoritmos para calcular ineficiências mínimas no mercado e escalpelam alguns ticks aqui e ali, particularmente nos mercados forex. Escusado será dizer que escalpelamento requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.

Se você se envolver em escalpelamento, também é uma boa idéia se inscrever com uma empresa de descontos, pois você pode receber de volta algumas de suas comissões dessa maneira. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que alega escalpelar os mercados, uma vez que provavelmente não é verdade.

Eu não sou um grande fã de escalpelamento, pois é geralmente uma técnica que requer muito tempo e disciplina na tela. Não é incomum ver escalpadores acumulando um mês de lucros e eliminando-os em alguns momentos de fraqueza.

4 - Eventos imprevistos.

Muitas vezes, os negócios de curto prazo não são melhores do que um coin flip e você teria tanto sucesso indo ao cassino e apostando no preto na mesa da roleta.

No entanto, outra ocasião em que vou me envolver é se eu vir uma oportunidade boa demais para perder.

Por exemplo, talvez uma ação tenha sido vendida de forma muito agressiva em um número de lucros ruins, ou talvez tenha sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nesses negócios, mas eles não aparecem tão frequentemente.

Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Portanto, a chave é geralmente tomar uma posição contrária (negociar o contrário para todos os demais), então permanecer disciplinado e tentar não ceder.

Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio do euro e o franco subiu em proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.

Mas, como você pode ver no gráfico, houve também uma reação exagerada (devido à venda forçada) e assumir o lado oposto do negócio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados frequentemente reagem de forma exagerada e muitas vezes vale a pena ir para o outro lado.

Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria tirado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, poderia ter conseguido entrar e obter um lucro rápido quando o mercado se recuperou da posição aparentemente vendida.

Finalmente, aqui está um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:

Na época, houve pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas com medo. Não é bom tirar proveito de um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento, "Eu acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão vai ficar bem" # 8221; você teria ganho dinheiro comprando o mergulho. E de certa forma, você teria ajudado a apoiar o país em seu tempo de necessidade.

Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando as baixas, mas na época do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários reagirem aos eventos.

Recursos adicionais.

- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.

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Sistemas de negociação intradiários com dados de fim de dia: estudo de pontos de pivô.

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Este post analisa algumas idéias do sistema de negociação intraday usando dados de preço de fim-de-dia e pontos de pivô.

Os leitores estarão cientes de que eu uso o Amibroker e o Norgate Premium Data para construir sistemas de negociação e testar idéias de negociação. Esses dados são EOD (fim do dia), o que significa que ele contém apenas os preços de abertura, alta, baixa e fechamento para cada dia de negociação completo.

Em outras palavras, os dados não incluem cotações de preços intradia, nem mesmo no nível horário. Esses dados são, portanto, perfeitos para sistemas de negociação de médio e longo prazo, mas são perfeitamente inúteis para negociações de curto prazo.

Você vê, mesmo que não tenhamos cotações de preços intraday, ainda é possível testar algumas idéias interessantes de negociação de curto prazo. Vamos ver como.

Sistemas de Negociação Intradiários com Dados EOD.

Por um longo tempo, eu não percebi que só porque nós não temos cotações intraday não significa que não podemos testar algumas idéias de curto prazo.

Temos os preços abertos, altos, baixos e próximos disponíveis. Somos, portanto, capazes de comprar no aberto e vender no final; uma idéia de negociação de curto prazo em si. Nós também somos capazes de negociar no fechamento e vender no aberto, uma idéia de negociação durante a noite.

Então, vamos analisar algumas ideias mais criativas para a negociação intraday.

Pontos de pivô.

Os pontos de pivo são níveis pré-determinados que muitos comerciantes de dia olham para ajudar a tomar decisões comerciais. Eles são calculados usando a faixa de preço do dia anterior e consistem no nível de pivô principal, depois três níveis de suporte e três de resistência, colocados abaixo e acima do pivô, respectivamente.

Você pode ler mais sobre os pivots e como eles são calculados aqui. Mas, essencialmente, os pivots são níveis intraday chave que muitos traders percebem. Como os pivots são calculados usando a ação de preço do dia anterior, podemos usá-los para testar algumas ideias interessantes.

No primeiro teste, pegamos dados de EOD para o contrato de futuros do E-mini S & P 500 (referido como & # 8216; ES & # 8217; pela Premium Data) e compramos o mercado sempre que ele abre abaixo dele & # 8217; s pivô. Nós vendemos no final.

Para manter as coisas simples, usaremos um tamanho de posição fixa de 1 contrato. O valor do ponto é estabelecido em $ 50, a comissão é estabelecida em $ 15 por comércio e o capital inicial é $ 100.000. (Para mais informações sobre a configuração de back-tests para futuros usando o Amibroker, veja aqui).

Teste uma regra:

• Se o @ES abrir abaixo do pivô, compre no canal aberto & amp; vender no final.

• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.

A seguir, o código usado para calcular os níveis de pivô:

P = Pivot = Ref ((Alto + Baixo + Fechado) / 3, -1);

Teste um resultado:

Como você pode ver, a execução desse sistema entre 1/1/2002 e 1/1/2014 produziu um retorno anual composto de 1,98% com um rebaixamento máximo de -18,87% sobre 1329 negócios.

O índice de ganhos é adequado, mas a relação CAR / MDD não é particularmente atraente. Decidi então testar algumas outras variações de pivôs usando as mesmas configurações. Os resultados são mostrados abaixo:

A compra do mercado quando o mercado abre sob o pivô e a venda no fechamento foi a variável de melhor desempenho. Pode haver algum potencial para desenvolvimento introduzindo tempos de espera mais longos, um filtro de mercado ou adicionando regras e complexidade extras.

Usando comissões (otimistas) de US $ 15 por negociação, é difícil encontrar um sistema de negociação simples que funcione bem para o futuro do E-Mini. O E-Mini é um mercado particularmente restrito para o comércio e os traders podem ter mais sucesso com instrumentos mais voláteis, como o Dow Jones Average, o Nasdaq, o FTSE 100 ou o DAX.

No teste dois, vamos usar as mesmas configurações do teste 1 e continuar com o E-Mini.

Desta vez vamos comprar o índice em aberto, desde que a abertura seja menor que o pivô E maior que o segundo suporte. Se o mercado tocar o terceiro suporte, venderemos nesse nível, se não, venderemos no fechamento.

Teste duas regras:

• Se o @ES abrir entre o pivô e o segundo suporte, comprar no aberto.

• Se o mercado comercializar em ou abaixo de S3, saia em S3. Caso contrário, saia no final.

• Tamanho da posição = 1 contrato, fixo.

Para configurá-lo corretamente, usei a fórmula abaixo. O preço de venda S3 foi arredondado para o inteiro mais próximo, uma vez que o E-Mini tem um tamanho de 0,25. Provavelmente, existe uma maneira melhor de fazer isso.

Teste dois resultados.

A execução do teste no E-Mini entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou um CAR de 1,63% com um rebaixamento máximo de -21,79% de 1318 negócios.

O sistema foi executado fora da amostra e produziu um CAR de 3,98% com um rebaixamento máximo de -6,84% de 122 negócios. A curva de capital para o período OOS é mostrada abaixo:

O teste dois teve melhor desempenho no período fora da amostra do que no período in-sample, embora com menos negociações. Pode haver algum potencial para desenvolvimento adicionando regras extras e experimentando diferentes níveis de risco. Novamente, o E-Mini pode não ser o melhor contrato para testar. Talvez uma commodity como ouro ou petróleo bruto faria melhor.

Teste Três

Em nosso teste final, vamos voltar às regras mostradas no teste 1, mas vamos testá-las em ações do universo S & amp; P 100 e não usaremos nenhuma margem. Em vez disso, usaremos um capital inicial de US $ 100.000 e alocaremos 20% do capital para cada negociação.

Desta vez, sempre que uma ação abrir abaixo do primeiro suporte, compraremos em aberto com 20% do nosso capital e venderemos no fechamento. As comissões são fixadas em US $ 0,01 por ação e apenas uma negociação pode ser feita por vez. Algumas condições extras são usadas para fins de liquidez.

Teste três regras:

• Se uma ação abrir abaixo, é possível comprar em aberto e vender no fechamento.

• Universo: S & P 100, incluindo constituintes históricos.

• tamanho da posição = 20%

• Capital inicial = US $ 100.000.

• Tamanho do portfólio = 1.

• Regra de liquidez = o preço de abertura é maior que $ 1.

• Regra de liquidez = o volume médio de 25 dias é maior que 100.000.

• Comissões = US $ 0,01 por ação.

Teste três resultados:

A execução do teste entre 1/1/2002 e 1/1/2014 retornou os seguintes resultados e curva de capital:

Aqui está a curva de patrimônio fora da amostra para 1/1/2014 & # 8211; 01/05/2015:

O melhor comércio na amostra foi o Amazon $ AMZN que foi comprado em 23 de outubro de 2008 (comércio mostrado pela seta verde):

Os resultados do teste três mostram potencial para desenvolvimento adicional, que pode vir na forma de períodos de espera mais longos, mecanismo de classificação melhorado, adição de um filtro de tempo de mercado, complexidade adicional e dimensionamento de posição diferente.

Os resultados sugerem que negociar ações individuais pode ser mais fácil do que negociar contratos futuros, como o E-Mini, e isso pode ocorrer porque os estoques individuais provavelmente serão menos eficientes do que os mercados futuros de alto volume.

Conclusão & amp; Críticas

Até agora, tem sido limitado o teste de estresse aplicado a essas idéias de negociação. A análise Monte-Carlo seria benéfica e também deveríamos testar deslizamentos mais rigorosos.

Ao fazer alguns ajustes no dimensionamento da posição na estratégia três, é possível obter alguns retornos extraordinários (50% -70% do CAR com uma pequena redução), mas esteja avisado.

O problema com o teste três é que ele depende da obtenção de preenchimentos de preço precisos em aberto, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Os spreads bid / ask geralmente aumentam ao máximo (dependendo da liquidez do estoque), é necessário aumentar as estimativas de escorregamento. Para fazer isso, recomendo definir comissões de 0,2% ou 0,5% até 1% por transação e re-executar o sistema.

Infelizmente, estimar a quantidade correta de derrapagem a ser usada não é uma tarefa fácil, pois os spreads de compra / venda mudam ao longo do dia, à medida que a liquidez aumenta e diminui. Para alguns estoques de alto volume, o spread pode ser tão baixo quanto 0,05% em cada sentido, mas para outros (como tostão), pode chegar a 20%!

Portanto, ao testar estratégias como essa, anote os spreads de compra / venda e certifique-se de ter hipóteses realistas sobre as ações que planeja negociar e o provável deslizamento que enfrentará.

Meu conselho seria ser conservador com estimativas de escorregamento e também usar algum critério ao receber sinais. Se uma ação abre abaixo de S2 em algumas notícias muito ruins, então é melhor você ignorar o sinal. Por outro lado, se ele abrir abaixo de S2 sem motivo aparente, isso pode ser um bom sinal para ser dado.

Além disso, no que se refere ao teste três, você precisa estar apto a digitalizar as entradas de um grande número de ações, diretamente na abertura. Procurar por configurações no pré-mercado e executá-las com um pedido MOO é uma consideração que pode valer a pena investigações adicionais e isso é algo que pode ser possível com as ferramentas de verificação da Interactive Brokers.

No geral, o ponto principal deste artigo foi introduzir algumas idéias sobre como negociar intraday usando dados EOD e espero ter mexido um pouco na sua imaginação.

Existem centenas de ideias que podem ser testadas. Tal como usando o Bollinger Band no dia anterior como um nível para comprar. Ou talvez o nível médio móvel do dia anterior.

Ou, poderíamos tentar uma tendência seguindo o sistema especificando nosso preço de compra intraday como a alta do número x de barras atrás. Se por acaso você tentar alguma dessas idéias, por favor me avise nos comentários.