Ppt de negociação de opções futuras
As noções básicas de opções de futuros.
As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco de se aproximar dos mercados futuros. Muitos novos traders começam negociando opções de futuros em vez de contratos de futuros diretos. Há menos risco e volatilidade na compra de opções em comparação com contratos futuros. Muitos comerciantes profissionais negociam apenas opções. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico.
Quais são as opções de futuros?
Uma opção é o direito, não a obrigação, de comprar ou vender um contrato futuro a um preço de exercício designado por um determinado período.
As opções de compra permitem que uma pessoa adote uma posição longa ou curta e especule se o preço de um contrato futuro será maior ou menor. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts.
Chamadas - A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta de que o preço do futuro subjacente subirá. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de milho subam, eles podem comprar uma opção de compra de milho. Coloca - A compra de uma opção de venda é uma posição vendida, uma aposta de que o preço do futuro subjacente será menor. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium - O preço que o comprador paga e o vendedor recebe por uma opção é o prêmio. Opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção passar para o preço de exercício, menos onerosa é a absoluta e quanto mais altas as chances de uma opção passar para o preço de exercício, mais caros se tornam esses instrumentos derivativos.
Meses do contrato (Hora) - Todas as opções têm uma data de validade, elas são válidas apenas para um período específico. Opções estão perdendo ativos; eles não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como ativos com um horizonte de tempo limitado, deve-se dar atenção às posições das opções. Quanto maior a duração de uma opção, mais cara ela será. A parte do termo do prêmio de uma opção é seu valor de tempo.
Preço de Exercício - Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense desta maneira, a diferença entre um preço de mercado atual e o preço de exercício é semelhante à dedutível em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de US $ 3,50 em dezembro permite que você compre um contrato futuro de dezembro a US $ 3,50 a qualquer momento antes que a opção expire. A maioria dos traders não converte opções em posições de futuros; eles fecham a posição da opção antes da expiração.
Exemplo de compra de uma opção:
Se se espera que o preço dos futuros de ouro suba nos próximos 3-6 meses, provavelmente comprariam uma opção de compra.
Compra: 1 de dezembro $ 1400 gold call em $ 15 1 & # 61; número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato futuro de ouro de 100 onças em dezembro) Mês do contrato de opção $ 1400 & # 61; preço de exercício Contrato de futuros subjacente Call & # 61; type of option $ 15 & # 61 ; premium ($ 1.500 é o preço para comprar esta opção ou, 100 onças de ouro x $ 15 & # 61; $ 1.500)
Mais Infomation On Options.
Opções são seguro de preço e estão perdendo ativos, seus valores decaem com o tempo. Os prêmios de opções possuem dois valores - valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a parte da opção dentro do dinheiro.
O valor do tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of-the-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço de o ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinante dos prêmios de opções é a “volatilidade implícita”. Volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer negociação de opções, o comprador paga o prêmio e o vendedor recebe o prêmio.
Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá valorizar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá depreciar.
Compradores de opções são compradores de seguros.
Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a atuar como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você recebe inicialmente. O potencial para perdas é ilimitado. O melhor hedge para uma opção é outra opção do mesmo ativo, pois as opções agem de maneira semelhante ao longo do tempo.
Futuros Trading Basics.
Um contrato de futuros é um contrato padronizado que exige a entrega de uma quantidade específica de um produto específico em algum momento no futuro a um preço predeterminado. Os contratos de futuros são instrumentos derivativos muito semelhantes aos contratos futuros, mas diferem em alguns aspectos.
Contratos futuros são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo e abrangem uma ampla gama de commodities, como produtos agrícolas, pecuária, energia, metais e produtos financeiros, como índices de mercado, taxas de juros e moedas.
Por que trocar futuros?
O principal objetivo do mercado de futuros é permitir que aqueles que desejam administrar o risco de preço (os hedgers) transfiram esse risco para aqueles que estão dispostos a correr esse risco (os especuladores) em troca de uma oportunidade de lucro.
Produtores e fabricantes podem fazer uso do mercado futuro para cobrir o risco de preço das commodities que precisam comprar ou vender para proteger suas margens de lucro. As empresas empregam uma cobertura longa para garantir o preço de uma matéria-prima que desejam comprar em algum momento no futuro. Para garantir um preço de venda para um produto a ser vendido no futuro, um hedge curto é usado.
Especulação.
Os especuladores assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma possibilidade de lucros. Eles não têm interesse comercial nas mercadorias subjacentes e são motivados puramente pelo potencial de lucros. Embora isso os faça parecer meros jogadores, os especuladores desempenham um papel importante no mercado de futuros. Sem especuladores fazendo a ponte entre compradores e vendedores com interesse comercial, o mercado será menos fluido, menos eficiente e mais volátil.
Os especuladores de futuros assumem uma posição de futuros longos quando acreditam que o preço do subjacente subirá. Eles assumem uma posição de futuros curtos quando acreditam que o preço do subjacente cairá.
Exemplo de um Futures Trade.
Em março, um especulador otimista sobre a soja comprou um futuro da soja em soja a US $ 9,60 por bushel. Cada contrato de futuros de soja representa 5000 bushels e requer uma margem inicial de US $ 3.500. Para abrir a posição de futuros, $ 3500 é debitado de sua conta de negociação e mantido pela câmara de compensação da bolsa.
A partir de maio, o preço da soja subiu para US $ 10 por bushel. Como o preço subiu US $ 0,40 por bushel, o especulador pode sair de sua posição de futuros com um lucro de US $ 0,40 x 5.000 bushels = US $ 2.000.
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Noções básicas de futuros.
Opções de Futuros.
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Futuros de gado.
Opções do Localizador de Estratégias.
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Capítulo 2.9: Diferença entre Futuros e Opções.
Derivativos são instrumentos que derivam seu valor de um título subjacente como uma ação, instrumento de dívida, moeda ou commodity. Futuros e opções são os dois tipos de derivativos comumente negociados. Investir em futuros e opções com a Kotak Securities pode ajudar a tornar sua infraestrutura financeira segura.
Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em um determinado momento no futuro a um determinado preço.
Tal acordo funciona para aqueles que não têm dinheiro para comprar o contrato agora, mas podem trazê-lo em uma determinada data. Esses contratos são usados principalmente para arbitragem por traders. Isso significa que os comerciantes compram uma ação a um preço baixo no mercado à vista e a vendem a um preço mais alto no mercado de futuros ou vice-versa. A ideia é jogar com a diferença de preço entre dois mercados para o mesmo estoque.
No caso de contratos de futuros, a obrigação é tanto do comprador quanto do vendedor de executar o contrato em uma determinada data. Contratos futuros são tipos especiais de contratos futuros. Eles são contratos padronizados negociados em bolsa, como futuros do índice Nifty.
Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação. Como comprador, você pode optar por deixar a opção de comprar ou cancelar a opção de compra. O vendedor tem a obrigação de cumprir o contrato. No caso de um contrato de futuros, existe uma obrigação por parte do comprador e do vendedor.
As opções são de dois tipos - opções de chamadas e colocações:
Os «convites» conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar uma determinada quantidade do activo subjacente, a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
'Coloca' dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender uma determinada quantidade de ativo subjacente a um determinado preço em ou antes de uma determinada data futura.
Se o comprador de opções optar por exercer a opção de compra, a contraparte (vendedora) deve cumprir. Um contrato de futuros, por outro lado, é vinculativo para ambas as contrapartes, uma vez que ambas as partes têm que se estabelecer na ou antes da data de expiração.
Observe que todos os contratos de opções disponíveis no NSE podem ser exercidos apenas na data de vencimento.
Como os contratos de futuros e opções são diferentes.
Se você é um comprador no mercado de futuros, não há limite para o lucro que você faz. Ao mesmo tempo, não há limite para a perda que você faz. Um contrato de futuros tem potencial ilimitado de lucro e perda, enquanto o comprador de uma perda de Call ou Put Option é limitado, mas o potencial de lucro é ilimitado.
A compra de um contrato futuro requer uma margem inicial e normalmente envolve uma saída de caixa maior do que no caso das Opções, que exigem apenas o pagamento do prêmio.
Os futuros são os favoritos dos especuladores e arbitradores, enquanto as Opções são amplamente utilizadas pelos hedgers.
Enquanto um comprador de uma opção paga o prêmio e adquire o direito de exercer sua opção, o lançador de uma opção é aquele que recebe o prêmio da opção e, portanto, é obrigado a vender / comprar o ativo se o comprador a exercer sobre ele. Atualmente, na NSE, os futuros e opções são negociados no Índice e nas ações individuais.
Agora você estudou todas as partes importantes do mercado de derivativos - o que são contratos de derivativos, tipos diferentes, futuros e opções, contratos de compra e venda e como negociá-los. Parabéns! Vamos encerrar esta seção e passar para os próximos fundos mútuos.
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Qual é a diferença entre opções e futuros?
A principal diferença fundamental entre opções e futuros está nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado ativo a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um ativo específico, e o vendedor de vender e entregar esse ativo em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja fechada antes do vencimento.
[Os futuros podem ser ótimos para o comércio de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O curso Opções para iniciantes da Investopedia oferece uma ótima introdução às opções e como elas podem ser usadas para proteção ou especulação.]
Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções requer o pagamento de um prêmio. Comparado com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente no caso de uma mudança adversa nos preços. O prêmio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.
Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos futuros, e a obrigação de comprar ou vender essa determinada quantia a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.
A principal diferença final entre esses dois instrumentos financeiros é a maneira como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando ela estiver no fundo do dinheiro, indo ao mercado e tomando a posição oposta, ou esperando até o vencimento e coletando a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contraste, ganhos em posições de futuros são automaticamente “marcados a mercado” diariamente, significando que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato futuro pode realizar ganhos também indo ao mercado e tomando a posição oposta.
Vamos olhar para um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro da COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor querendo comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O detentor desta ligação tem uma visão otimista em ouro e tem o direito de assumir a posição futura de ouro até a opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro subir acima do preço de exercício de $ 1600, o investidor exercerá seu direito de obter o contrato futuro, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do detentor das opções de compra é, portanto, o prêmio de US $ 2,60 que ele pagou pelo contrato.
O investidor pode, em vez disso, decidir obter um contrato futuro em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o trader não tiver interesse na mercadoria física, ele poderá vender o contrato antes da data de entrega ou passar para um novo contrato futuro. Se o preço do ouro subir (ou para baixo), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cair abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço mais alto do contrato na data de entrega.
Para aprender mais sobre opções, veja o tutorial Opções Básicas.
Para aprender mais sobre futuros veja o tutorial Futures Fundamentals.
Guia do iniciante para futuros de negociação: um exemplo do mundo real.
Você só pode aprender muito lendo livros e assistindo a vídeos comerciais; Investir e negociar é realmente um esforço de aprender fazendo. Ainda assim, é importante dedicar seu tempo pesquisando e estudando os mercados antes de você fazer a primeira negociação. Quando você começar a negociar com dinheiro real, verifique se está negociando apenas um contrato por vez. Somente depois de ter um histórico comprovado, você deve negociar posições maiores. A alavancagem possibilita negociar múltiplos contratos para um investimento relativamente pequeno - mas lembre-se de que a alavancagem aumenta tanto as vitórias quanto as perdas.
A negociação é muito mais do que apertar o botão COMPRAR na sua plataforma de negociação. Para lhe dar uma ideia geral dos passos, aqui está um exemplo. Tenha em mente, no entanto, que este é um exemplo excessivamente simplista que fornece uma visão geral - uma que faz com que os futuros de negociação pareçam rápidos e fáceis. Na realidade, a maioria dessas etapas exige muito tempo e pesquisa - desde a escolha de um corretor e a abertura de uma conta até a pesquisa do mercado escolhido e o aprendizado de como fazer negócios.
Passo 1: Escolha uma corretora e abra uma conta.
Passo 2: Decida qual categoria de futuros será negociada (por exemplo, agrícola, metais, etc.). Para este exemplo, suponha que você escolha metais.
Passo 3: Decida qual instrumento para negociar dentro de sua categoria escolhida. Lembre-se, mesmo que haja muitos contratos futuros, é útil se concentrar em apenas um ou dois - especialmente quando você é novo na negociação de futuros. Para este exemplo, você escolhe ouro.
Passo 4: Realize pesquisas sobre o mercado escolhido. Esta pesquisa pode ser de natureza fundamental ou técnica, dependendo de suas preferências. De qualquer maneira, quanto mais trabalho você fizer, melhores serão seus resultados de negociação.
Etapa 5: formar uma opinião sobre o mercado. Digamos que, depois de fazer sua pesquisa, você decida que o ouro provavelmente aumentará de seu nível atual de cerca de US $ 1.277 por onça para cerca de US $ 1.350 por onça nos próximos seis a 12 meses.
Etapa 6: Avalie os contratos disponíveis por tamanho. Existem três contratos de ouro. O contrato padrão cobre 100 onças troy, o contrato e-mini cobre 50 onças troy e o contrato e-micro cobre 10 onças troy. Para gerenciar o risco em sua incursão inicial no mercado de futuros, você escolhe o contrato e-micro.
Etapa 7: Avalie os contratos disponíveis por mês. O contrato de e-micro gold é negociado em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Lembre-se, com os futuros não é suficiente para acertar a direção do mercado, você também precisa acertar o timing. Um contrato mais longo dá a você mais tempo para "estar certo", mas também é mais caro. Como sua visão de mercado é mais alta em 6 a 12 meses, você pode escolher um contrato que expira em quatro meses, oito meses ou dez meses. Você escolhe oito meses.
Etapa 8: execute o comércio. Usando a plataforma de negociação fornecida pelo seu corretor, você compra um contrato de ouro e-micro em 1.291,00. (Para leitura relacionada, consulte Introdução aos tipos de pedido.)
Etapa 9: poste a margem inicial. Neste exemplo, a necessidade de troca é de US $ 490. Certifique-se de que o saldo da sua conta não esteja abaixo do nível de margem de manutenção do corretor. Caso contrário, você receberá uma chamada de margem (uma demanda para ativar seu saldo).
Etapa 10: defina um stop loss e uma meta de lucro. Em mercados de rápido movimento, recomenda-se que os pedidos de stop loss e de meta de lucro sejam inseridos ao mesmo tempo que seu pedido de compra ou venda original, para garantir que sua posição seja protegida. Caso contrário, certifique-se de colocar seu pedido de stop loss logo após entrar em sua negociação. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Etapa 11: monitore o mercado e ajuste a posição de acordo.
Nota: Este exemplo é puramente hipotético e não é uma recomendação ou opinião. Estas são etapas básicas para a execução de uma negociação de futuros e você pode descobrir que um processo diferente funciona para você. À medida que você ganha mais experiência e conhecimento, é provável que você desenvolva seu próprio sistema com o qual se sente confortável.
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